基本信息出版社：清华大学出版社
页码：219 页
出版日期：2007年02月
ISBN：9787302142799
条形码：9787302142799
版本：第1版
装帧：平装
开本：16开

内容简介 　　本书系统地讨论了矩序列风险的形成、表现、测试、规避等一系列理论与实际问题，在建模理论与建模方法研究的基础上，进一步形成金融动态风险的识别与控制方案，一方面可以为在高阶矩风险方面的进一步研究提供理论基础，为带有高阶矩风险的动态组合投资、动态资产定价等相关主题研究提供理论依据与技术支持；另一方面，动态风险识别与控制方案可以为全国金融决策机构、投资决策机构、基金管理机构进行风险识别、进行组合投资规避金融风险的动态影响提供一套工具和方法。
作者简介 　　许启发，男，1975年生，安徽和县人。1997年7月毕业于阜阳师范学院数学系，获理学学士学位；2000年4月毕业于东北财经大学数量经济研究所，获经济学硕士学位，师从丁明超教授；2006年1月毕业于天津大学管理学院，获管理学博士学位，师从张世英教授。曾在《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》等学术刊物发表论文26篇，被EI检索论文2篇；承担国家自然科学基金项目2项、国家社会科学基金项目研究2项，主持省部级项目研究3项，参与省部级项目研究5项、企业委托项目研究4项；获得省部有科研奖励5项。主要研究方向为：金融时间序列分析、金融计量和金融工程。
编辑推荐 　　本书系统地讨论了矩序列风险的形成、表现、测试、规避等一系列理论与实际问题，在建模理论与建模方法研究的基础上，进一步形成金融动态风险的识别与控制方案，一方面可以为在高阶矩风险方面的进一步研究提供理论基础，为带有高阶矩风险的动态组合投资、动态资产定价等相关主题研究提供理论依据与技术支持；另一方面，动态风险识别与控制方案可以为全国金融决策机构、投资决策机构、基金管理机构进行风险识别、进行组合投资规避金融风险的动态影响提供一套工具和方法。
目录
第1章 绪论
1.1研究背景与意义
1.2结构安排与主要工作
参考文献
第2章 一阶矩序列波动性建模
2.1一元时间序列波动性建模
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