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已经有了 基本信息出版社：东北财经大学出版社
页码：276 页
出版日期：2007年06月
ISBN：7811221152
条形码：9787811221152
版本：第1版
装帧：平装
开本：32/0开
正文语种：中文
内容简介 流动性与资产定价是目前金融研究的热点之一。本文通过检验交易频率零假设和交易成本备择假设，深入分析我国股市流动性与资产定价的理论与经验关系，发现：我国股市存在显著的流动性溢价，换手率低、交易成本高且流动性小的资产具有较高的预期收益；产生流动性溢价的原因是交易成本而不是交易频率；与国外股市相似，小企业收益率高于大企业，价值股收益率高于成长股。因此，我国股市并非令人无法捉摸，流动性、规模和价值效应都是资产定价的因素。
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目录
1 绪论
1.1 问题的提出
1.2 文献综述
1.3 本书结构及研究思路
2 与流动性溢价理论相关的资产定价模型评述
2.1 资产定价的理论基础——期望效用准则
2.2 投资组合选择与资本资产定价模型(CAPM)评述
2.3 套利定价理论(APT)评述
2.4 国内外学者对CAPM模型的实证检验
2.5 本章小结
3 股票市场流动性与流动性溢价基本理论与模型
3.1 股票市场流动性的界定与内涵
3.2 股票市场流动性的度量方法
3.3 股票市场流动性溢价理论及相关模型评述
3.4 本章小结
4 上海股票市场流动性溢价存在性研究
4.1 基于个股数据的流动性溢价存在性研究
4.2 基于市场数据的流动性溢价存在性研究
4.3 本章小结
5 基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究
5.1 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
5.2 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
5.3 基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验
5.4 本章小结
6 基于流动性溢价的股市相关效应研究
6.1 基于流动性溢价的“规模效应”和“价值效应”研究
6.2 流动性溢价“月份效应”研究
6.3 本章小结
7 结论与政策建议
7.1 本书的主要结论和创新之处
7.2 政策建议
7.3 需要进一步研究的问题
附表
参考文献
后记
……
序言 ?
文摘 ?
后记 ?