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已经有了 基本信息出版社：清华大学出版社
页码：135 页
出版日期：2006年03月
ISBN：7302125163
条形码：9787302125167
版本：第1版
装帧：平装
开本：16开 Pages Per Sheet
内容简介 本书试图在现代投资理论的基础上，建立实用的资产定价模型，以供有志于从事投资学研究和教学的读者参考。这是一本供财务管理、金融工程、金融学、会计学、统计学、管理科学、应用数学、数量经济学等专业的本科高年级与研究生使用的教材，适当地考虑了它的深度和广度。本书的起点，基本上定位在具有微积分、线性代数、概率统计的基础上，而有关随机过程、偏微分方程、数值分析等方面的知识，在要用到时会作专门介绍。
本书的显著特点是：以现代投资理论为基础，定量分析方法和统计优化模型为中心，在介绍各种资产定价原理的基础上，利用实际数据给出其应用与实证分析的例子，因而具有一定的理论深度和较高的应用价值。
本书的主要内容包括：(1)现代投资理论的简要描述；(2)投资分析的统计方法；(3)Markowitz的投资组合理论；(4)投资组合优化模型及其应用；(5)资本资产定价模型(CAPM)及其应用；(6)套利定价理论(APT)及其应用；(7)Black—Scholes看涨(看跌)期权定价模型的推导；(8)Black—Scholes期权定价模型的计算程序与应用；(9)二项式期权定价模型及其计算程序与应用；(10)证券投资分析的因子模型及其应用。
本书是一本供金融工程、财务管理、会计学、金融学、统计学、管理科学、应用数学、数量经济学等专业的本科高年级与研究生使用的教材或参考书。
编辑推荐 本书试图在现代投资理论的基础上，建立实用的资产定价模型，以供有志于从事投资学研究和教学的读者参考。这是一本供财务管理、金融工程、金融学、会计学、统计学、管理科学、应用数学、数量经济学等专业的本科高年级与研究生使用的教材，适当地考虑了它的深度和广度。本书的起点，基本上定位在具有微积分、线性代数、概率统计的基础上，而有关随机过程、偏微分方程、数值分析等方面的知识，在要用到时会作专门介绍。
本书的显著特点是：以现代投资理论为基础，定量分析方法和统计优化模型为中心，在介绍各种资产定价原理的基础上，利用实际数据给出其应用与实证分析的例子，因而具有一定的理论深度和较高的应用价值。
目录
第1章 投资理论概述
1.1 组合投资理论
1.2 资本资产定价模型
1.3 套利定价理论
1.4 期权定价理论
第2章 投资收益与风险的统计分析
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