基本信息出版社：中国社会科学出版社
页码：202 页
出版日期：2007年06月
ISBN：7500462859
条形码：9787500462859
版本：第1版
装帧：平装
开本：16开 Pages Per Sheet

内容简介 广东商学院学术文库

该书系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。分析了VaR和风险资本(CaR）之间的内在联系，结合我国金融发展现状，对金融监管、资本投资、风险控制等做了深入研究，提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。最后对银行操作风险度量进行了实证分析，提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。
作者简介 刘晓星，男，湖南隆回人，1970年9月出生。金融学硕士、管理科学与工程博士、金融学博士后、副教授、金融学硕士生导师。先后就读于西南工学院、西北农林科技大学、东南大学，现执教于广东商学院金融学院。主要研究领域为金融工程与风险管理。近五年来，先后在《南开管理评论》等国内核心刊物上发表论文40余篇；主持广东省自然科学基金1项，参与国家自然科学基金1项，省部级课题4项。