基本信息出版社：机械工业出版社
页码：256 页
出版日期：2009年05月
ISBN：7111268466
条形码：9787111268468
版本：第1版
装帧：平装
开本：16
正文语种：中文
丛书名：经济教材译丛
图书品牌：华章图书

内容简介 《经济决策的概率模型》是一本将概率模型用于分析风险和经济决策的入门教材。全书自始至终倾力向读者阐明，如何在复杂的现实情形中运用概率论，并将概率论晦涩的数学运算融入到生动有趣的现实经济生活中。全书的分析性工作都是在Microsoft Excel电子表格中进行的，这种方法有助于读者处理更为复杂的问题。强调电子表格建模的结果是，阅读完《经济决策的概率模型》的读者可从中学到精妙的电子表格技巧，轻松获得概率分析的应用能力。
《经济决策的概率模型》适用于经济管理类专业高年级本科生和MBA学员，也可作为从事概率论、经济决策或数量建模等课程研究的人员参考读物。
作者简介 罗杰B.迈尔森，1951年出生在美国波士顿，1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。现任美国芝加哥大学教授。研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。20世纪80年代，美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端。迈尔森用“机制设计”理论很好地为此改革设计了方案并运行至今，效果良好。2007年诺贝尔经济学奖授予罗杰B迈尔森。以表彰他在创建和发展。机制设计理论”方面所做的贡献。瑞典皇家科学院声明说，“机制设计理论”有助于经济学家、各国政府和企业识别在何种情况下市场机制有效，何种情况下市场机制无效，帮助人们确定有效的贸易机制、政策手段和决策过程。
媒体推荐 “对于那些学习内容将超出本书之外的学生，我希望大家可以发现：无论对于商业和个人生活中的实践应用，还是对于统计和经济分析中的理论模型，电子表格模拟模型都是一种极为有用的手段，可帮助我们对不确定条件下的决策获得有益洞见。”
　　——罗杰 B.迈尔森对本书中文版寄语
编辑推荐 《经济决策的概率模型》特色：自始至终讲解如何在复杂的现实情形中运用概率论。
在金融、投资、竞标、激励机制、存货决策、排队模型等多方面应用。
一切分析工作都基于我们熟悉的Execel电子表格。
没学过概率论也没关系，《经济决策的概率模型》已经介绍了概率论的基本思想。
美国西北大学MBA学生对概率分析的理解如此困难，以致作为任课教授的罗杰B.迈尔森曾一度失去信心。但他最终耗费近20年写下该书，真正实现深人浅出，并致力于让全世界的MBA都能够将概率分析，应用于真正有趣的经济问题和案例之中。
目录
目录
译者序
教学建议
前言
作者简介
第1章 模拟与条件概率
1.1 从Excel中的Simstools开始
1.2 如何在电子表格中掷硬币
1.3 20个销售电话的模拟模型
1.4 用Excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析
1.5 条件独立
1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量
1.7 概率树和贝叶斯法则
1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格
1.9 模型运用
小结
练习题

第2章 离散随机变量
2.1 不确定性决策中的未知量
2.2 绘制一个概率分布
2.3 模拟离散随机变量
2.4 期望值和标准差
2.5 从样本中进行估计
2.6 样本估计的精度
2.7 决策标准
2.8 多元随机变量
小结
练习题

第3章 常风险容限的效用理论
3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析
3.2 模拟数据的效用分析
3.3 线性风险容限更一般的假设
3.4 关于效用理论的高技术性注解
3.5 关于常风险容限的高技术性注解
小结
练习题

第4章 连续随机变量
4.1 正态分布
4.2 指数函数和自然对数函数
4.3 对数正态分布
4.4 广义对数正态分布
4.5 主观概率估计
4.6 含有离散和连续未知量的决策问题
4.7 正态彩票的确定性等价
4.8 其他概率分布
小结
练习题

第5章 多元正态随机变量与相关性
5.1 离散随机变量的联合分布
5.2 协方差和相关性
5.3 几个随机变量的线性函数
5.4 根据数据估计相关性
5.5 用CORAND和NORMINV创建多元正态随机变量
5.6 多元正态资产回报下的投资组合分析
5.7 ExceI求解工具与有效投资组合设计
5.8 相关性的主观评估
5.9 在非正态随机变量下运用CORAND
5.10 随机变量线性函数的深入说明
小结
练习题

第6章 条件期望
6.1 随机变量之间的依存性
6.2 估计条件期望和标准差
6.3 离散例子中的期望后验法则
6.4 树图中条件期望的逆向分析
6.5 条件期望关系与相关性
6.6 关于概率的不确定性
6.7 线性回归模型
6.8 最小平方误差和回归分析
小结
练习题

第7章 决策变量的最优化
7.1 决策分析中运用模拟的一般技巧
72信息的策略性运用
7.3 决策树
7.4 一个简单的竞价问题
7.5 赢家的诅咒
7.6 竞争行为分析
小结
练习题

第8章 风险分担与金融
8.1 常风险容限个人合伙中的最优风险分担
8.2 大量非线性分担规则中线性规则的最优性
8.3 受制于道德风险激励约束的风险分担
8.4 道德风险下的分段线性分担规则
8.5 公司决策制定与股票市场的资产定价
8.6 套利定价理论的基本思想
小结
练习题

第9章 增长和到达的动态模型
9.1 净现值
9.2 预测模型
9.3 预测的例子：戈音案例
9.4 布朗运动增长模型
9.5 对数最优投资策略
9.6 指数到达模型
9.7 排队模型
9.8 简单的存货模型
9.9 项目时间长度与紧急任务
小结
练习题

附录 与本书一起使用的Excel插件
参考文献
……
序言 概率决策原来可如此轻松地学习
历时半年，迈尔森的卓越教材《经济决策的概率模型》翻译工作顺利完成。作为译者我最想向潜在的读者说的一句话是：原来概率论和概率决策还可以这样轻松地学习！
在传统的概率论与慨率决策教材中，一直强调数学公式的推演，其过程的抽象性使得概率计算成为一项极具挑战性的工作。即使一些优秀的数学专家，犯下概率计算的错误亦不鲜见。。至于普通大众，被概率玩弄更是常有之事。
由于特别针对的读者对象是MBA学员和高年级经管专业本科生，所以迈尔森教授这本书一反传统做法，抛弃了抽象的数学公式，强调从概率模型的大量模拟结果去直观地理解概率计算。譬如开篇就讲到一个精彩的例子：高能力的销售员每个促销电话有2／3的概率成功，低能力的销售员有1／3的概率成功，现在我们观察到一个既可能是高能力也可能是低能力（概率各为1／2）的销售员拨打了20个销售电话，刚好成功了9次，请问这个销售员属于高能力的概率是多少？这个问题，我想就算是一个概率论专家，至少也得算上大半天吧。绝大多数学生可能根本就算不出答案。但是，利用电子表格模拟模型，即使一个普通的学生来回答这个问题，耗费的时间也不会超过3分钟。该问题模拟模型的思路是：我假设有大量的销售员（比如1000名），每个人都由上天以1／2的概率选择其能力高低，然后我观察这1000名销售员20个电话的销售业绩，找出其中刚好成功售出9次的销售员（比如说结果为68名），再找出这68名中属于高能力的销售员人数（比如说为13名），那么我就可以将频率13／68=0.19作为对成功售出9次的销售员属于高能力的概率之估计值，即基于模拟模型我可以宣称：一名在20个电话中刚好成功售出9次的销售员，他属于高能力的概率不会超过20％。
文摘 插图：


第1章 模拟与条件概率
在不确定情况下制定决策，其困难人所共知。但我们经常不得不在缺乏重要信息的情况下做出决策，而这些信息对我们的决策结果影响很大。决策分析是关于不确定性定量分析决策一般方法的学问。本书介绍了决策分析，并侧重考察牵涉到不确定情况时如何建立复杂精细的经济决策模型。
对不确定性进行量化分析的思想，乍闻起来令人费解。我们如何能分析自己所不知悉的情况呢？答案是，我们可以用概率论的语言来刻画所面临的信息和不确定性。概率论是处理不确定性的基本数学方法。只要我们对某事不了解，其不确定性（原则上）就可以通过概率来量化描述。本书内容包括了概率论的基本概念介绍，但本书的目标是为了说明概率理论如何可以用于理解和洞察实践决策问题。
在最近20年，经济学家日益意识到，不确定性对财务计划和竞争战略的制定影响至深。因此我们完全有理由认为，概率论理应成为经济管理类专业学生培养中的一个重要的方法专题。但是，概率论教学的传统方法使大多数学生难以明了概率理论与不确定性实践决策之间的联系，而他们在管理生涯中将要面对的恰恰就是这种不确定性实践决策。这种断裂发生的原因在于，基础概率论课程中以传统方式讲授的公式很难应用于超过一两个未知量的问题。然而，现实的决策问题常常涉及众多的未知量。
而今，计算机技术的进步已允许我们使用不同的方法讲授概率论，这些方法可以消除理论与应用之间的断裂。20世纪70年代后期发明的电子表格提供了一种直观的图形展示，使得想象和理解数学模型变得更为容易，即便模型涉及许多变量时也是如此。随机化的（蒙特卡罗）模拟方法提供了一种计算概率的通用方式，该方式无需学习大量的专业公式。数学家过去常常排斥这种方法，认为它计算太慢且没有效率，但是个人计算机运行速度日益提高逐渐消除了这些疑虑。因此贯穿整本书的重点是，利用电子表格建立随机化模拟模型。即便开篇第1章，我们也可用这种方法来分析涉及21个随机变量的模型。