基本信息出版社：中国经济出版社
页码：390 页
出版日期：2008年01月
ISBN：9787501783021
条形码：9787501783021
版本：第1版
装帧：平装
开本：32
正文语种：中文

内容简介 信用风险的破坏性、联动性和不确定性给经济主体带来了严重的经济损失，导致各类企业出现流动性危机。同时，信用风险也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一。因此，对信用风险进行有效地度量和控制，成为了各国学术界、金融机构、政府共同关注的焦点。
本书沿着“概念—机理—理论—模型—应用”的逻辑主线展开研究，从信息经济学角度，运用博弈论、纳什均衡、演进式博弈等分析问题的思想、方法分析了信用风险产生的微观机理，分析说明信用风险的客观存在不以人的意志为转移并充满不确定性。在此基础上，本书还研究了信用风险的度量方法，包括传统的方法、新型的度量模型、度量模型的新发展，分析了各种方法与模型的局限性，总结了信用风险度量方法的演变过程。此外，本书还以信用突发事件为切入点，研究了信用突发事件与信用风险变动的关系，构建了以突变理论为基础的信用风险度量的数理模型。
作者简介 叶蜀君，女，教授。获清华大学技术经济专业硕士学位，北京交通大学管理科学与工程专业博士学位，现在北京交通大学经济管理学院工作。主要研究领域为金融理论与政策、投资与融资、信用与信用风险管理。
曾获得清华大学“光华奖”、铁道部“精品课”三等奖、北京交通大学优秀教师、北京交通大学“国际金融”优秀主讲教师等荣誉。在国内外专业学术期刊上发表学术论文40余篇，其中部分论文被ISTP国际检索机构检索。主持和参加科研项目22项，其中国家自然科学基金项目3项，部级项目6项，出版著作8部。
目录
绪论
　0.1 问题的缘起
　0.2 研究意义与研究目标
　0.3 研究思路、研究内容及研究的关键问题
第1章 信用、风险、信用风险的辨析
　1.1 信用
　1.2 风险
　1.3 信用风险
　1.4 本章小结
第2章 信用风险度量技术的兴起与度量方法
　2.1 信用风险度量技术的兴起
　2.2 传统的信用风险度量方法
　2.3 KMV信用风险度量模型
　2.4 信用风险附加度量模型（ Credit Risk＋）
　2.5 信用度量术模型（Credit Metrics ）
　2.6 信用组合观点模型（Credit Portfolio View）
　2.7 信用风险度量方法的评述
　2.8 既有度量信用风险模型局限中刻画的研究空间
　2.9 本章小结
第3章 信用风险产生的微观机理
　3.1 信息不对称的信用风险分析
　3.2 不完全契约的信用风险分析
　3.3 信用风险的博弈分析
　3.4 演进博弈框架下信用风险的变动
　3.5 本章小结
第4章 信用突发事件对信用风险的影响
第5章 信用风险影响因素的三层次物元模型与可拓分析
第6章 信用风险度量指标的可拓识别
第7章 以突变理论为基础的信用风险度量
第8章 以突变理论为基础的信用风险度量模型构建与应用
第9章 结论与展望
参考文献
后记
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