基本信息出版社：中国金融出版社
页码：244 页
出版日期：2002年12月
ISBN：7504929476
条形码：9787504929471
版本：第1版
装帧：平装
开本：16
正文语种：中文
内容简介 我国在采纳和推广贷款风险分类方法方面起步较早。20世纪90年代初，我国就已开始探索改造中央银行评价银行贷款质量的方法体系。从1994年开始到1998年进行了大量的贷款风险分类方法体系的设计、培训和试点工作。1998年4月中国人民银行决定在全国范围内试行贷款质量五级分类法。2001年12月中国人民银行决定全面推广贷款质量五级分类法。
编辑推荐 全国经济类畅销书，《贷款风险分类原理与实务》之姐妹书。系统、深入阐述贷款风险分类工作的管理，提高贷款分类的质量和应用效果。
目录
1 贷款分类
分类即管理
贷款质量分类法
贷款质量期限分类法
贷款风险等级分类法
贷款风险价值分类法
贷款质量分类法比较
小结
2 贷款分类的原理与特点
贷款质量是众多因素的函数
贷歉分类
名称
定义
贷款分类与借款人信用评级
贷款分类与外部评级
贷歉分类的基本原理
贷款分类是将信贷资料和分析融人一个符号的过程
贷款分类是健康的信贷文化
贷款分类是艺术而不是技术
贷款分类是计算贷款风险价值的简单方法
贷款分类不是信贷风险的量化方法
贷款分类是一项长期建设的系统工程
小结
3 贷款分类的设计
最合适的就是最好的
不同银行贷款分类的设计
不同银行贷款分类流程组织的设计
不同银行的贷款分类级别的设计
不同银行贷款分类方法的设计
比较特殊的金融产品贷款分类设计
项目贷款
债券资产
股权资产
国际结算资产
基金投资资产
零售业务资产
同业资产
表外资产
小结
4 贷款分类质量管理
管理产生质量
控制贷款分类质量的基本要求
巴塞尔委员会
世界银行
监管当局
银行
检查与监管
银行内部检查
监管当局监管
会计公司审计
培训与信贷文化
信息披露
认证与测试
独立认证师
贷款分类的测试技术
其他措施
对贷款分类的正确理解
定期调整和修正贷款分类标准和参数
贷款分类的范围反映贷款分类的质量
正确使用贷款分类的拆分方法
贷款风险抵减技术的应用
与时间概念有关的措施
小结
5 贷款分类的分析技术
仁者见仁智者见智
单笔贷歉风险分析
风险集中分析
质量稳定性分析
贷款组合风险分析
风险集中分析
质量稳定性分析
贷款风险保障分析
贷款预期(违约)损失分析
贷款质量结构分析
贷歉分类分析需要注意的几个问题
贷款分类以应用为分析目标
贷款分类分析应区分层次
贷款分类分析工具的使用应视分析内容而定
贷款分类分析中更有效的分析方法是组合分析
贷款分类分析的水平是由多方面的因素决定的
小结
6 贷款分类的应用
需求产生价值
呆账准备金
美国商业银行呆账准备金制度
我国银行呆账准备金制度
贷款分类在呆账准备金应用中需要注意的问题
资本充足性
贷款分类在计算资本充足率中的应用作用
资本充足率的计算
贷款分类在计算资本充足率中的应用条件
贷款分类在资本充足性应用中需要注意的问题
贷歉风险定价
明确贷款定价的基本原则
确定贷款风险价格系数
确定计价方法
基于贷款分类的风险定价在实际运用中应注意的问题
信贷政策
良好的信贷政策
信贷政策是贷款分类应用的重要内容
××银行信贷政策纲要(例)
信贷风险预警及控制系统
信贷风险预警系统
信贷风险控制系统
初步的高级应用
违约概率
信用风险模型
风险调整的资本收益
小结
附：主要风险管理网站
参考书目
后记
……
序言 贷款管理是一门古老的艺术，其历史可以追溯到16世纪30年代，历经了数百年的发展；贷款管理又是一门崭新的科学，其变化可以用“日新月异”来描述。贷款风险管理的内涵是追求艺术和科学的完美结合，并以极快的速度、极丰富的表现形式和极新颖的思维角度不断地演进。
贷款风险分类作为一种全新的识别和评估贷款风险的方法虽然只有十几年的历史，但已被越来越多的国家和银行所接受，对世界经济发展和金融体系建设的不断完善发挥着前所未有的影响力。
我国在采纳和推广贷款风险分类方法方面起步较早。20世纪90年代初，我国就已开始探索改造中央银行评价银行贷款质量的方法体系。从1994年开始到1998年进行了大量的贷款风险分类方法体系的设计、培训和试点工作。1998年4月中国人民银行决定在全国范围内试行贷款质量五级分类法。2001年12月中国人民银行决定全面推广贷款质量五级分类法。
文摘 对单纯的计算和分析技术而言，是令人满意和可以接受的结果了。
银行信贷人员对信贷风险认识的局限性，除了信贷人员天然存在的处于逐渐成熟的认知过程之外，还取决于银行对风险预测的期限和精确度的要求。
银行对贷款风险期限的要求会影响贷款人员判断风险的准确性。在较短的期间内，如：半年、一年与判断时点时的情况相比较，贷款的风险因素的变化是有限的。风险因素变化的可能性和轨迹会通过目前的种种迹象直接地或间接地显现出来。而要对未来五年乃至十年贷款的风险因素变化预测则要困难得多，甚至无法实现准确的预测。因此，预测期越长，其判断的准确性就越低，预测期越短，其判断的准确性就越高，甚至与短期未来发生的结果相一致，即所谓“预料之中”。
银行对贷款风险预测的精确度要求也是影响信贷人员对贷款风险判断准确性的重要因素。一般来讲，对风险预测的精度要求越高，其判断的准确性就越低。对风险预测的精度要求越低，其判断的准确性就越高。原因很简单，判断一笔贷款在未来某一个时期发生违约的可能性要比判断该笔贷款在未来某一个时点发生违约的可能性要大得多。著名信用风险专家奥特曼说：预测在一个很漫长的未来某个时间点上某个企业将会违约，那就等于什么也没有说。
贷款分类实践证明，对贷款在未来是否发生损失的预测判断，技术性要求越高就越不准确；期限要求越长就越不准确；精确度要求越高就越不准确。因此，贷款分类是一门艺术而不是一种技术。
后记 在本书的形成过程中，得到了长期致力于贷款分类理论研究及应用推广并对我国贷款分类工作做出了突出贡献的现世界银行高级金融部门专家王君先生的指导和帮助，另外还得到了长期致力于贷款分类实践的我的同事纪红、王鑫、石玉梅等的启发和协助。在本书的出版过程中，得到了中国金融出版社及张哲强同志的重视和支持，在此一并表示深深的谢意。