基本信息出版社：科学出版社
页码：284 页
出版日期：2008年01月
ISBN：9787030207449
条形码：9787030207449
版本：第1版
装帧：平装
开本：16
正文语种：中文
丛书名：现代数学译丛

内容简介 本书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。

目录
第一章 概率论1：离散概率引论
第二章 投资组合管理和资本资产定价模型
第三章 期权的背景知识
第四章 套利
第五章 概率论1：离散概率
第六章 离散时间定价模型
第七章 考克斯模型
第八章 概率论3：连续概率
第九章 期权定价公式
第十章 最优停时和美式期权
参考答案节选
参考文献
附录
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