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《中国证券投资基金行为及其市场影响研究》从证券投资基金的羊群行为和反馈交易行为出发，深入分析证券投资基金的市场行为对市场的影响，并用实证的方式检验证券投资基金的入市是否发挥了稳定市场的功能，验证证券投资基金的何种行为增强了市场的稳定。最后，提出规范基金行为，促进市场稳定的对策。
作者简介
汤大杰，男，1968年7月生，福建霞浦人，经济学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理，丙行深圳市机场（集团）有限公司副总经理、南方基金管理有限公司董事。主要研究方向为产业组织与政策、证券投资基金与资本市场，在《经济研究》、《金融研究》等期刊发表论文二十余篇。
目录
第1章 导论
1.1 问题的提出
1.2 基本概念界定(羊群行为、绩效、市场影响)
1.2.1 投资基金的市场行为
1.2.2 羊群行为
1.2.3 行为金融与反馈交易策略
1.2.4 基金的市场影响
1.3 相关文献综述
1.3.1 羊群行为的根源及其分类
1.3.2 羊群行为经验验证及其难点
1.3.3 股票市场上广泛存在羊群行为吗?
1.3.4 新兴市场国家股票市场上的羊群行为
1.3.5 羊群行为文献研究的简单结论
1.3.6 反馈交易行为(机制)的文献综述
1.3.7 基金(机构投资者)行为市场影响的文献评述
1.4 研究目的、思路、方法和结构安排
1.4.1 研究目的
1.4.2 研究思路
1.4.3 研究方法
1.4.4 研究重点
1.4.5 结构安排
1.5 本文主要创新
第2章 投资基金行为与市场影响
2.1 行为金融学
2.1.1 行为金融学的理论基础(心理学)
2.1.2 投资基金中的委托代理
2.2 有效市场理论
2.2.1 有效市场假说
2.2.2 有效市场假说的面临的挑战
2.3 基金行为对金融市场的影响
2.3.1 基金行为
2.3.2 市场影响含义
2.3.3 市场影响评估与测定
2.3.4 基于市场影响优化的行为治理
第3章 中国证券投资基金羊群行为的实证检验
3.1 研究方法、模型与数据
3.1.1 研究方法与模型
3.1.2 数据描述
3.2 实证结果
3.2.1 基金羊群行为的整体水平
3.2.2 羊群行为和股票上市年龄
3.2.3 羊群行为和上市公司规模
3.3 结论
第4章 中国证券投资基金反馈交易行为实证研究
第5章 中国证券投资基金的市场影响实证研究
第6章 证券投资基金的国际发展与羊群行为状况：来自美国的经验借鉴
第7章 中国证券投资基金行为实践的展望：开放条件下的资产配置策略趋势
第8章 中国投资基金行为优化与资本市场发展
第9章 结论
参考文献
后记
文摘
第1章 导论
1.1 问题的提出
投资行为特征一直是基金研究领域的热点，投资行为特征直接导致基金对资本市场产生稳定或不稳定的影响。中国投资基金发展蓬勃，系统研究投资基金行为，对于认识基金的市场功能、分析市场波动原因，推进资本市场快速、稳定发展具有重要意义。
1.2 基本概念界定
1.2.1 投资基金的市场行为
行为金融学认为，机构投资者的市场行为有多种，如羊群行为、反馈交易、过度交易，等等，但主流观点认为，羊群行为、反馈交易两种市场行为就概括了全部机构投资者的行为。
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