《中国股指期货市场上投资者异质性及其投资策略研究》从股指期货市场投资者异质性这一微观特征出发，运用行为金融与投资学理论，结合理论与实证分析考察了股指期货市场投资个体异质性与群体异质性特征，解释了投资者异质性对股指期货价格收益的影响机制，从直接和间接两个角度考察了投资者异质性表现及其对价格波动的影响，并且分析了股指期货市场投资者群体异质性的特征及其成因，并提出了相应的投资和监管策略。

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