|

读书人托福频道 托福考试专业网站 http://www.reader8.net/exam/toefl/

　　投资组合的风险和报酬
　　1、证券组合的预期报酬率———组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
　
　　2、证券组合的标准差与相关性———组合风险计量
　　证券组合的标准差不等于单个证券标准差的加权平均数，因为各种股票不可能完全正相关，也不可能完全负相关;不同股票的投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险，股票的种类越多，风险越小。
　　(1)标准差
　　投资组合标准差的计算公式
　
　　 相关链接：
　　2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(2)
　　2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(4)

来源:读书人-注册会计师考试