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　　协方差矩阵
　　协方差比方差更重要：
　　充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
　　只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
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来源:读书人-注册会计师考试