佐治亚理工学院 计算投资公开课第六周作业 投资策略分析平台
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在前两周的工作中，实现了股票价格低于门限值这一策略的event study，即根据门限值来看事件发生前后股票的价格。同时，完成了根据下单的指令来进行回测，计算策略执行期间每一天的价值，以及对投资结果的分析。这一周，要求把这三部分结合起来，能够实现根据门限值直接回测生成过去时间段的下单指令，并进行计算分析。

工具和方法编程工具编程语言是python，用到的开源量化分析软件包是QuantSoftware ToolKit，同时用到numpy和datetime等包。Event StudyEvent Study是指对一类事件前后股票的表现进行研究，根据价格变化来确定投资策略。
可以看到，取事件为股票跌破7美元，取事件前后各二十天股票叠加，2012年的SP500指数股票2008到2009年趋势如上图。很显然，当这一类事件发生后，立即买入，5天后卖出，是一种不错的方案。如果更长时间后卖出，方差更大，风险更大。据此，可以确定下单指令：

execfile('hw4_event.py')execfile('hw4_order.py')execfile('hw4_anylize.py')